Boumediene Souiki, The mod; the; schimbarea lui r; gime Aplicarea pe piață; din p; trole

de Boumediene Souiki

Teza de doctorat în economie

souiki

Apărarea a avut loc în data de 12-15-2020

Documentul care a justificat eliberarea diplomei este procesat de biblioteca instituției de apărare.

Sub îndrumarea lui Françoise Seyte și Mostefa Belmokaddem .

Teze în pregătire la Montpellier în supraveghere comună cu Universitatea Abou Bekr Belkaid, în cadrul Școlii Doctorale de Management Economic din Montpellier, în parteneriat cu MRE - Montpellier Research in Economics (laborator) .

Cuvinte cheie

rezumat

Cuvinte cheie

Titlu tradus

Modele de regim de comutare: aplicare pe piața petrolului

rezumat

Evenimentele recente de pe piețele mondiale ale energiei, care se reflectă în alternanța fazelor de urs și urs în prețuri, au lăsat confuze atât cercurile profesionale, cât și cele academice cu privire la explicațiile care stau la baza formării acestor prețuri. Cu toate acestea, modelarea liniară (modelele liniare autoregresive univariate obișnuite (ARMA)) a găsit imposibil să se ia în considerare schimbările structurale profunde de pe piața petrolului. Această lucrare de teză își propune să depășească cadrul foarte restrictiv al liniarității dinamicii pieței petrolului. Astfel, folosim o familie numeroasă de modele neliniare: Markov Regime Switching Models (Markov Switching Models), TAR (Transition Autoregressive Models), STAR (Smooth Transition Autoregressive Models). În primul capitol, am definit factorii implicați în apariția acestui preț și am expus diferitele surse de șocuri. Al doilea capitol este dedicat prezentării modelelor de schimbare a regimului, clasificării și proprietăților fiecărui model. Al treilea capitol tratează aplicarea acestor modele pe două eșantioane pentru a defini, pe de o parte, contribuția în ceea ce privește parametrii și înțelegerea dinamicii prețurilor și, pe de altă parte, posibilitatea unei combinații de mecanisme de tranziție pentru a identifica mai bine variații.