Conometria modelelor cu schimbarea regimurilor un test de sinteză

Autor

(EconomiX, UMR 7166 CNRS, Universitatea Paris Ouest - Nanterre La Défense)

modelelor

Abstract

Citat sugerat

Descărcați textul complet de la editor

Alte versiuni ale acestui articol:

Referințe enumerate pe IDEI

  1. Jushan Bai și Pierre Perron, 1998. "Estimarea și testarea modelelor liniare cu modificări structurale multiple", Econometrica, Econometric Society, vol. 66 (1), paginile 47-78, ianuarie.
  • Robert J. Willis și Sherwin Rosen, 1978. „Educație și auto-selecție”, Documentele de lucru NBER 0249, Biroul Național de Cercetări Economice, Inc.
  • Gordon, S.F. & Filardo, A.J., 1993. „Business Cycle Durations”, lucrări 9328, Laval - Recherche en Politique Economique.
  • Andrew J. Filardo și Stephen F. Gordon, 1993. „Durata ciclului de afaceri”, Document de lucru de cercetare 93-11, Federal Reserve Bank of Kansas City.
  • Tom Doan, „nedatat”. „Programe RATS pentru a reproduce modelele ESTAR ale lui Michael-Nobay-Peel”, Componente software statistice RTZ00113, Boston College Department of Economics.
  • Robert P. Flood și Peter M. Garber, 1981. „Un model de schimbare a proceselor stochastice”, Documentele de lucru NBER 0626, Biroul Național de Cercetări Economice, Inc.
  • Robert P. Flood și Peter M. Garber, 1982. "Un model de schimbare a proceselor stochastice", Documentele de discuții financiare internaționale 201, Consiliul guvernatorilor sistemului rezervelor federale (SUA).
  • Terui, N. & van Dijk, H.K., 1999. "Previziuni combinate din modele de serii temporale liniare și neliniare", Documente de cercetare a Institutului Econometric EI 9949-/A, Universitatea Erasmus Rotterdam, Erasmus School of Economics (ESE), Institutul Econometric.
  • N. Terui și Herman K. van Dijk, 2000. "Prognoze combinate din modele liniare și neliniare din seria temporală", Documentele de discuții ale Institutului Tinbergen 00-003/4, Institutul Tinbergen.
  • Charles Engel, 1991. „Poate modelul de schimbare Markov să prevadă cursurile de schimb?”, Document de lucru de cercetare 91-04, Banca Rezervei Federale din Kansas City.
  • Charles Engel, 1992. „Poate fi modelul de schimbare Markov cu prognoză a ratelor de schimb?”, NBER Working Papers 4210, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Jansen, Eilev S. & Teräsvirta, Timo, 1995. "Testarea parametrilor de constanță și super exogenitate în ecuații econometrice", Seria de documente de lucru SSE/EFI în economie și finanțe 53, Stockholm School of Economics.
  • Sichel, D.E., 1988. „Asimetria ciclului de afaceri: o privire mai profundă”, Lucrări 85, Princeton, Departamentul de Economie - Centrul de cercetare financiară.
  • Daniel E. Sichel, 1989. „Asimetria ciclului de afaceri: o privire mai profundă”, Seria de documente de lucru/Activitatea economică Secțiunea 93, Consiliul guvernatorilor sistemului rezervelor federale (S.U.A.).
  • N. Gregory Mankiw și Jeffrey A. Miron și David N. Weil, 1987. „Ajustarea așteptărilor la o schimbare de regim: un studiu al fondării Rezervei Federale”, NBER Working Papers 2124, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Peel, David și Sarno, Lucio și Taylor, Mark P, 2001. „Revoluția medie neliniară a cursurilor de schimb reale: Către o soluție la puzzle-urile parității puterii de cumpărare”, CEPR Discussion Papers 2658, C.E.P.R. Lucrări de discuții.
  • Donald W.K. Andrews și Werner Ploberger, 1992. "Teste optime atunci când un parametru de neplăcere este prezent numai sub alternativă", Cowles Foundation Discussion Papers 1015, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University.
  • Nathan S. Balke și Mark E. Wohar, 1997. „Dinamică neliniară și paritate acoperită a dobânzii”, Working Papers 9701, Federal Reserve Bank of Dallas.
  • Rothman, Philip, 1988. „Alte dovezi privind comportamentul asimetric al ratelor șomajului pe parcursul ciclului de afaceri”, lucrări de lucru 88-23, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University.
  • Robert Vigfusson, 1996. „Comutarea între grafisti și fundamentaliști: o abordare de schimbare a regimului Markov”, finanțele internaționale 9602003, Biblioteca Universității din München, Germania.
  • Robert Vigfusson, 1996. „Comutarea între grațisti și fundamentaliști: o abordare de schimbare a regimului Markov”, Documentele de lucru ale personalului 96-1, Bank of Canada.
  • Charles Engel și Craig S. Hakkio, 1994. „Distribuirea cursurilor de schimb în SME”, NBER Working Papers 4834, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Charles Engel și Craig S. Hakkio, 1994. „Distribuirea cursurilor de schimb în SME”, Document de lucru de cercetare 94-03, Banca Rezervei Federale din Kansas City.
  • Ramsey, J.B. & Rothman, P., 1993. „Time Irreversibility and Business Cycle Asymmetry”, Documentele de lucru 93-39, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University.
  • Kenneth A. Froot și Maurice Obstfeld, 1989. „Dinamica cursului de schimb în cadrul schimbărilor de regim stochastic: o abordare unificată”, NBER Working Papers 2835, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Froot, Kenneth & Obstfeld, Maurice, 1991. "Dinamica cursului de schimb în schimbările de regim stochastic: o abordare unificată", CEPR Discussion Papers 522, C.E.P.R. Lucrări de discuții.