Cum să confirmați o tendință folosind media mobilă simplă

Următorul articol este dedicat mediei mobile simple (SMA pe scurt). Acest indicator vă ajută într-o mare varietate de moduri, cum ar fi identificarea și confirmarea tendințelor pieței pe piețele financiare. Ca așa-numitul indicator de urmărire a tendinței, indicatorul SMA este un instrument universal pentru care fiecare comerciant ar trebui să fie familiarizat. Dar să începem de la început și să clarificăm mai întâi întrebarea: Care este media mobilă simplă?

Definiția mediei mobile simple

Media mobilă simplă este cea mai simplă formă de medie mobilă. Media mobilă este întotdeauna calculată pentru o anumită perioadă. Valoarea indicatorului SMA este redeterminată în mod constant, astfel încât cele mai vechi date să fie omise din calcul.

Calcul simplu al mediei mobile

Media mobilă simplă este calculată după cum urmează:

În mod normal, prețul de închidere al unei perioade este utilizat pentru a calcula indicatorul SMA. În exemplul de mai jos, aceasta este o zi de tranzacționare.

Să presupunem că dorim să calculăm indicatorul SMA cu o setare a perioadei de 10. Tabelul de mai jos prezintă prețurile de închidere fictive din ultimele zece zile.

Numărul de perioade ale mediei mobile simple este 10 (n = 10). Calculul exact al mișcării simple este în consecință necomplicat și arată astfel:

Suma prețurilor de închidere = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 + 19 + 24 + 20 = 242

Media mobilă simplă are astfel o valoare de 242/10 = 24,2.

A doua zi, prima valoare, în acest caz 24, renunță la calcul în timp ce se adaugă cel mai recent preț închis. Astfel, valoarea mediei mobile simple se modifică în timp, ceea ce a dus și la termenul „mobil”.

Media mobilă a fost utilizată ca indicator de foarte mult timp. Indicatorul a fost folosit de mulți analiști chiar înainte ca computerele să facă aritmetica pentru dvs. În acel moment, desigur, calculul mediu mobil simplu trebuia încă făcut manual, ceea ce însemna o cantitate enormă de muncă pe o perioadă mai lungă de timp. Prin urmare, accentul a fost pus mai mult pe calcul decât pe luarea în considerare a indicatorului. Cu stadiul actual al tehnicii, totuși, vă puteți concentra pe tranzacționare, iar calculul se efectuează automat în MetaTrader.

Utilizarea indicatorului Simple Moving Average din MetaTrader

La fel ca majoritatea celorlalte tipuri de calcule medii mobile, indicatorul este deja inclus în mod implicit în MetaTrader 4 și MetaTrader 5. SMA poate fi găsit în lista indicatorilor din Navigator. Acolo este gestionat în folderul trend, așa cum arată următoarea ilustrație.

Sursa: MetaTrader 5, Indicator mediu mobil

După cum puteți vedea, platforma MetaTrader oferă mai mult decât o metodă de calcul a mediei mobile. Cu toate acestea, pentru moment, rămânem la media mobilă simplă și, prin urmare, selectăm metoda „Simplă”. Apoi, pentru indicatorul SMA, trebuie să decidem ce setare de perioadă va fi utilizată, dacă va fi afișată (Shift) și pe ce bază de preț (Aplicați la) Calculul ar trebui făcut.

Cu cât sunt luate în considerare mai multe perioade în calculul mediei mobile simple, cu atât va fi mai greoaie la tranzacționare. Invers, desigur, cu cât setarea perioadei este mai mică, cu atât va reacționa mai repede la schimbări.

În mod ideal, setarea perioadei este aleasă astfel încât, pe de o parte, fluctuațiile prețurilor pe termen scurt să fie filtrate, dar, pe de altă parte, indicatorul reacționează în continuare atât de repede încât semnalele sunt recepționate cu promptitudine. Desigur, un indicator SMA rapid poate fi, de asemenea, comparat cu unul lent, dar vom reveni la asta mai detaliat mai târziu.

Mutarea SMA este un cadru destul de lipsit de importanță pentru începători. O valoare pozitivă în câmpul de intrare deplasează media mobilă simplă spre dreapta pe axa timpului, iar o valoare negativă o deplasează spre stânga. Cu toate acestea, este recomandabil să utilizați setarea implicită 0 pentru prima utilizare.

Există șapte opțiuni diferite în câmpul de introducere „Aplicați la”:

Închide
Deschis
Înalt
Scăzut
Preț mediu ((mare + închidere)/2)
Preț tipic ((mare + mic + închidere)/3)
Închidere ponderată ((înalt + scăzut + închidere + închidere)/4)

În setarea standard, media mobilă simplă este calculată pe baza prețurilor de închidere respective. La alegerea metodei de calcul, desigur, ajută doar puțină experimentare, deoarece trebuie să se potrivească propriei tranzacții.

Următoarea imagine prezintă graficul de 1 oră al perechii valutare GBP/USD, cu un SMA de 50 de perioade adăugat.

Sursa: grafic MetaTrader 5 GBPUSD H1, interval de date: 14 august 2019 - 20 august 2019, accesat pe 20 august 2019. Vă rugăm să rețineți: Performanțele anterioare nu sunt un ghid pentru rezultatele viitoare și nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare.

Media mobilă simplă arată în primul rând tendința de bază. Focarele pe termen scurt pe parcursul cursului nu mai sunt la fel de semnificative aici. În figura de mai sus, când ne uităm la SMA, o tendință ascendentă poate fi văzută mai clar, deși tendința prețurilor prezintă mișcări ascendente și descendente. În timp ce tendința continuă, tendința prețurilor rămâne peste indicatorul SMA de cele mai multe ori. Acest lucru are ca rezultat câteva abordări cu privire la modul în care media mobilă simplă poate fi utilizată în tranzacționare:

Semnalul de cumpărare este atunci când SMA trece tendința prețurilor în sus.
O confirmare a tendinței este valabilă atâta timp cât prețul este cotat peste media mobilă.

Reversul este, de asemenea, adevărat: dacă tendința prețului trece în jos indicatorul SMA, rezultă un semnal de vânzare și tendința este confirmată atâta timp cât prețul rămâne sub SMA.

Acum să trecem la aplicația practică a mediei mobile simple ca parte a unei strategii a mediei mobile.

Strategie simplă de mișcare mobilă: traversarea a doi indicatori SMA

Această strategie de tranzacționare este o tendință simplă care urmează strategiei. În figura de mai sus a fost utilizată doar o medie mobilă de peste 50 de perioade. Alternativ, pot fi utilizați doi indicatori SMA care generează un semnal de îndată ce indicatorul mai rapid îl intersectează pe cel mai lent.

Esența acestei strategii a mediei mobile este că direcția viitoare a prețului este determinată de direcția în care media mobilă mai rapidă o traversează pe cea mai lentă. De exemplu, să presupunem că cel mai rapid dintre cei doi indicatori este calculat pe o perioadă de 20 de perioade și cel mai lent pe 50 de perioade. Dacă SMA cu 20 de perioade traversează SMA cu 50 de perioade de jos în sus, acesta este un semnal de cumpărare. Cu toate acestea, dacă 50 este străpuns de 20 în jos, este un semnal de vânzare.

Aceasta se bazează pe presupunerea că evoluțiile viitoare ale pieței vor urma tendința indicată. Este un model predictiv. Aceasta este și slăbiciunea strategiei mediei mobile, deoarece privirea în oglinda retrovizoare face dificilă anticiparea direcției viitoare a piețelor. Totuși, este un instrument eficient atâta timp cât sunteți conștienți de faptul că este doar o posibilitate. Piața poate face și contrariul.

O altă întrebare importantă este ce date istorice sunt luate în considerare. Ar trebui considerate relevante toate datele istorice sau este mai bine să folosiți doar cele mai recente date? Media mobilă simplă poate fi de asemenea utilă aici, deoarece media prețului este luată în considerare într-o anumită perioadă de timp, iar cele mai vechi date sunt înlocuite constant de cele mai recente.

Desigur, strategia de tranzacționare prezentată poate fi completată cu indicatori suplimentari în MetaTrader. O posibilitate este utilizarea indicatorului SMA ca filtru de tendință, în timp ce un alt indicator furnizează semnale. De exemplu, Canalul Keltner ar putea servi ca generator de semnal, deoarece cu acest indicator o ieșire prin canal este posibilă numai atâta timp cât corespunde direcției mediei mobile simple.

Canalul Keltner este unul dintre multele instrumente incluse în MetaTrader Supreme Edition. Ediția Supremă pentru MT4 sau MT5 este un plug-in pentru MetaTrader care completează versiunea de bază cu multe funcționalități. Plug-in-ul este ușor de descărcat - și, cel mai important, este complet gratuit pentru dvs. la Admiral Markets.

Medie mobilă simplă vs. Medie mobilă exponențială

După cum s-a demonstrat mai devreme, există mai multe tipuri de medii mobile care pot fi utilizate pe platforma MT4. Cele mai frecvente sunt mediile mobile simple (SMA) și exponențiale (EMA) utilizate. În timp ce indicatorul SMA nu efectuează nicio ponderare și toate datele sunt incluse în calcul în părți egale, situația cu EMA este diferită. EMA acordă mai multă importanță datelor mai recente. Ca urmare, indicatorului i se acordă o atenție mai mare în calculul mediu mobil simplu.

Metoda utilizată pentru calcularea mediei mobile arată că este un indicator întârziat: o medie mobilă reacționează la o modificare a prețului pieței cu o anumită întârziere. Prin urmare, sarcina principală a mediei mobile este confirmarea tendințelor. Mediile ponderate - cum ar fi indicatorul EMA - încearcă să compenseze această lentitudine prin supraponderarea datelor mai recente.

Ponderarea datelor scade exponențial odată cu vârsta, de la care derivă numele indicatorului. Motivul pentru aceasta este presupunerea că mișcările de preț mai recente au o relevanță mai mare pentru evoluția viitoare a prețurilor. Cu toate acestea, reacția mai rapidă la evoluțiile recente ale prețurilor este însoțită de dezavantajul că mișcările prețurilor pe termen scurt nu sunt netezite la fel de mult ca și cu indicatorul SMA.

Dacă comparați cele două medii mobile una cu cealaltă, devine rapid clar că acestea diferă doar în câteva detalii. Desigur, este important să știm care este diferența dintre metodele de calcul, dar în practică este important să încercăm ambii indicatori. Aceasta este singura modalitate de a afla care medie mobilă se potrivește cel mai bine stilului dvs. de tranzacționare. În acest scop, este disponibil un cont demo gratuit la Admiral Markets, astfel încât să puteți testa în siguranță toți indicatorii și diferitele strategii pentru media mobilă.

În cele din urmă, pe media mobilă simplă

Media mobilă simplă poate fi utilizată cu ușurință ca indicator de tendință pe toate piețele și pentru toate produsele. Fie că este pe piață bursieră, valutară sau viitoare, media mobilă simplă poate arăta direcția de bază a tendinței. Este un instrument util care poate fi folosit ca filtru și generator de semnal. În plus, datorită metodei sale de calcul simple, este ușor de înțeles și, prin urmare, ușor de implementat în propria dvs. tranzacționare.

De asemenea poti fi interesat de:

Acest material nu constituie și nu trebuie interpretat ca sfaturi de investiții, recomandări sau solicitări de orice fel de tranzacție în orice instrument financiar. Vă rugăm să rețineți că articole ca acestea nu sunt previziuni fiabile ale evoluțiilor actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în orice moment. Înainte de a face orice tip de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unui consilier financiar independent pentru a vă asigura că aveți o înțelegere și o evaluare adecvate a riscurilor implicate.