Examen de licență WS 201314 - SEMPLU SOLUȚIE - PDF Descărcare gratuită
Catedra de Statistică și Cercetare Economică Empirică Prof. dr. Regina T. Riphahn, dr. Examen de licență WS 2013/14 - SEMPLU SOLUȚIE Subiect: Practica cercetării economice empirice Examinator: prof. Regina T. Riphahn, dr. Observații preliminare: Numărul de sarcini: Evaluare: Resurse permise: Note importante: Examenul este format din 5 sarcini, toate trebuie finalizate. Se colectează doar foaia de răspuns. Se pot câștiga maximum 90 de puncte. Numărul maxim de puncte pentru fiecare sarcină este dat între paranteze. Acesta corespunde timpului de procesare recomandat în minute pentru sarcină. Colecție de formule (atașate la examen) Tabelele distribuțiilor statistice (atașate la examen) Calculator de buzunar Dicționar străin În cazul în care tabelele statistice incluse în acest examen nu arată valoarea dorită a gradelor de libertate, indicați acest lucru și utilizați-l pe cel mai apropiat Valoare. În cazul în care informațiile solicitate lipsesc dintr-un calcul, faceți acest lucru clar și faceți o presupunere plauzibilă pentru valoarea lipsă.
23. Un estimator ˆβ 1 pentru parametrul necunoscut β 1 din modelul y i = β 0 + β 1 x i + u i este consecvent dacă un X cov (x, u) = 0. b x este distribuit în mod normal. 1 c n. D plim (β 1) = ˆβ 1. 24. Se dă următorul model: y i = β 1 + β 2 x 1i + β 3 x 2i + β 4 x 3i + β 5 x 4i + u i. Se testează H 0: β 2 0 o relație în formă de u între x și y dacă a β 1> 0 și β 2 0. c β 1> 0 și β 2> 0. d β 1 0 și δ 2 0 și δ 2> 0. c β 2 0 și δ 2 = 0. 11
39. Multicoliniaritatea perfectă a poate fi evitată prin mărirea dimensiunii eșantionului. b apare doar la modelele cu variabile binare. c duce la parametrii coliniari. d X poate fi evitat lăsând în afara variabilelor explicative. 40. În modelul log-log log (y i) = β 0 + β 1 log (x i) + u a, R 2 nu are o interpretare semnificativă. b, x poate fi definit pe intervalul (, +). c termenii de perturbare sunt heteroscedastici. d X, β 1 este interpretat ca elasticitate. Al 12-lea