Footprint Charts (2020) - Amprenta pieței
Scopul de Diagramele amprentei este de a folosi în mod profitabil cantitățile uriașe de date care sunt produse de schimburile comerciale. Graficele de amprentă oferă comercianților o oportunitate vizuală de a obține mai multă perspectivă și transparență asupra activităților de tranzacționare în timp real. Acest lucru mărește semnificativ conținutul informațional, ceea ce este crucial pentru comercianți. Pentru că pe lângă preț, sunt afișate și volumul și fluxul de comenzi.
- istorie
- Ce sunt urmele?
- Cele mai frecvente tipuri de urme
- 1. Amprenta volumului
- 2. Licitați x Solicitați amprentă
- 3. Amprenta Delta
- 4. Amprenta profilului
- 5. Amprenta dezechilibrului
- Furnizor de diagrame de amprentă
- Utilizarea graficelor de amprentă
- Faze de tendință cu urme de culoare închisă
- Fazele intervalului
- Bar Delta
- Reguli de bază pentru interpretarea prețului, volumului și deltei
- Exemple utile
- Exemplu în S&P E-Mini Future
- Exemplu în tranzacționare valutară
- Concluzie
istorie
Asa numitul Diagramele amprentei au fost dezvoltate la CME în 2002 și au fost deschise publicului din 2003.
Comparativ cu alte diagrame, diagramele de amprentă sunt încă un tip de diagramă foarte „tânăr”. Graficele de amprentă sunt singurul tip de grafic care a apărut după introducerea tranzacționării electronice. Tranzacția a trecut de la podea la ecran.
Acest lucru a făcut posibilă pentru prima dată gruparea tuturor datelor și apoi vizualizarea acestora.
La fel cum introducerea DOM a dus la o accelerare semnificativă a introducerii comenzilor pentru mulți comercianți, graficele de amprentă au permis aceeași valoare adăugată în ceea ce privește graficarea.
Ce sunt urmele?
Acesta este un tip de diagramă care poate fi folosit pentru a privi diagrama. Vă rugăm să aruncați o privire la următorul videoclip:
Veți obține o vizibilitate triplă la un punct de date:
- Preț (Fiecare celulă dintr-o amprentă reprezintă un preț sau o serie de prețuri)
- Volum (afișat ca numere în celule)
- Flux de comandă (marcat prin culori - în funcție de tipul de amprentă)
Aceste date sunt rezumate logic, astfel încât să vedeți cu adevărat graficul.
În imagine puteți vedea reprezentarea unui sfeșnic și a unei bare de amprentă. În partea stângă a amprentei puteți vedea suma licitată și în partea dreaptă solicitarea volumului.
În timp ce o diagramă normală arată doar prețul, volumul și fluxul de comenzi sunt de asemenea afișate aici.
Folosirea amprentelor oferă multe avantaje:
- Sunteți chiar mai aproape de acțiune și obțineți o perspectivă asupra graficului
- Puteți vedea „emoțiile” pieței
- Mai multă încredere în tranzacționare, deoarece înțelegeți mai bine piața
- Timp real, nu distorsionat
- Oferă o perspectivă asupra „energiei” care trebuia ridicată pentru a muta prețul
- Puteți vedea cum se dezvoltă volumul pe verticală și nu doar pe orizontală
(Nu bar pentru bar, dar preț pentru preț) - Descoperirea modelelor de preț și volum care nu pot fi văzute pe o diagramă normală
- Puteți vedea modul în care comenzile de cumpărare și vânzare afectează prețul
- O mai bună evaluare a faptului dacă piața va continua să evolueze
- Avantajul informației față de majoritatea comercianților care se uită doar la deschise, ridicate, mici și închise
Cele mai frecvente tipuri de amprente
- Amprenta volumului
- Licitați x Întrebați amprenta
- Amprenta Delta
- Amprenta profilului
- Amprenta dezechilibrului
1. Amprenta volumului
Amprenta volumului arată doar volumul total tranzacționat la fiecare preț. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă volumul respectiv a fost tranzacționat la ofertă sau la cerere. Acest lucru este util pentru identificarea volumelor mari în timpul tranzacționării.
Formula este următoarea:
Volumul tranzacționat licitat + volumul tranzacționat cerut = Volumul amprentei.
Dacă vă uitați la amprenta ofertă/cerere, arată astfel:
(700 + 350): returnează un volum de 1050.
Deci nu obțineți niciodată un număr negativ, deoarece aceasta este suma volumului tranzacționat la fiecare preț. Cu cât culoarea este mai închisă, cu atât este mai mare volumul.
2. Licitați x Solicitați amprentă
Acest tip de amprentă arată numărul de acțiuni/contracte care au fost tranzacționate la un anumit preț pe ofertă și cerere.
Deci, afișajul este după cum urmează:
Volum tranzacționat licitat x volum tranzacționat cerut, cum ar fi (700 x 350).
X nu trebuie schimbat cu operatorul matematic, ci servește doar ca distanțier.
Amprenta Bid x Ask oferă o prezentare generală a modului în care volumul este tranzacționat la un anumit preț și dacă acesta a provenit mai mult de la cumpărători sau vânzători. Cu ajutorul amprentei Bid x Ask, puteți vedea o schimbare a impulsului sau a fluxului de comenzi. Dacă culoarea este verde, au existat achiziții mai agresive. În schimb, dacă culoarea este roșie, au existat vânzări mai agresive. Cu cât culoarea este mai închisă, cu atât este mai mare agresivitatea părților respective.
3. Amprenta Delta
Amprentele Delta sunt prezentate în numere pozitive sau negative.
O deltă negativă arată câte acțiuni/contracte au fost vândute la licitație din cauza vânzătorilor agresivi. Dacă, pe de altă parte, delta este pozitivă, aceasta reprezintă un comportament mai agresiv din partea cumpărătorilor și utilizarea cererii.
Delta este calculată după cum urmează:
solicitați volumul tranzacționat - volumul tranzacționat licitați, de exemplu
Amprenta delta este, prin urmare, -350. Acest lucru arată că presiunea de vânzare a fost mai mare la acel preț. Sau cu alte cuvinte. Au fost tranzacționate cu 350 de contracte mai multe atunci când prețul a fost licitat decât atunci când prețul a fost cerut.
Acest lucru vă oferă o modalitate de a măsura presiunea de cumpărare și vânzare la fiecare preț. De asemenea, ajută la determinarea cine este mai agresiv, cumpărător sau vânzător. Cu cât culoarea este mai închisă, cu atât cumpărătorul sau vânzătorul sunt mai agresivi.
4. Amprenta profilului
Acest tip de amprentă este oarecum similar cu profilul de piață.
Afișează un profil sau o histogramă a volumului. Culoarea profilelor respective dintr-o amprentă se bazează pe delta. Verde reprezintă din nou o deltă pozitivă (presiunea de a cumpăra) și roșu o delta negativă (presiunea de a vinde). Cu cât culoarea este mai închisă, cu atât este mai mare delta.
Pe lângă distribuția normală a volumului, delta este, de asemenea, obținută aici ca informații suplimentare. Puteți vedea cât volum a fost tranzacționat și cum a fost creat acest volum.
5. Amprenta dezechilibrului
Amprenta de dezechilibru a existat abia din 2013.
Cu celelalte patru tipuri de amprentă prezentate până acum, delta sau volumul la un anumit preț determină culoarea amprentei. De exemplu, la fiecare preț, volumul tranzacționat la ofertă este scăzut din volumul tranzacționat la cerere pentru a determina delta prețului. Aceasta oferă o indicație a fluxului comenzii la un anumit preț.
Amprenta de dezechilibru diferă prin faptul că volumul tranzacționat la ofertă este comparat la un preț cu volumul tranzacționat la cerere la un preț mai mare. Un algoritm arată apoi raportul de volum al celor două prețuri.
Scopul acestui tip de amprentă este de a marca automat inegalitățile, comparând întotdeauna prețul ofertei cu cel al unui preț cerut mai mare. Marcarea automată poate fi, desigur, configurată și ca toate culorile pentru urme. Este determinată de un procent din volumul cu care valoarea trebuie să fie mai mare decât valoarea comparată.
Configurația presetată de obicei este de 140%. În exemplul de mai jos, 398 este evidențiat în verde. 398 este, prin urmare, marcat în verde (volum puternic), deoarece 251 x 140% = 351. Iar valoarea 398 este mai mare decât 351 și, prin urmare, este văzută ca un dezechilibru semnificativ și, prin urmare, este marcată în verde. Cu un marcaj roșu (volum de licitare puternic) este exact invers.
Un exemplu pentru reprezentarea și calcularea dezechilibrului
Furnizor de diagrame de amprentă
Cei mai cunoscuți furnizori sunt:
Utilizarea graficelor de amprentă
Datorită multitudinii de aplicații posibile și a diferitelor tipuri de amprentă, există o multitudine de strategii.
Graficele de amprentă pot fi utilizate pe toate piețele și intervalele de timp (intervale de timp). Scalperii aleg perioade de timp corespunzător mai mici, iar comercianții orientați pe termen lung aleg perioade de timp corespunzător mai mari.
Faze de tendință cu urme de culoare închisă
Când piața este în tendințe în jos sau în sus, ar trebui să vedeți, de obicei, amprente de culoare verde închis sau roșu închis. Amprentele întunecate ar trebui să cuprindă cea mai mare parte a barei. Un bun indiciu al unei tendințe puternice este atunci când prețul superior sau inferior al fiecărei bare este de culoare închisă (verde pentru o tendință ascendentă și roșu pentru o tendință descendentă). Cu cât se poate vedea mai devreme, cu atât mai bine. Este, de asemenea, o indicație că o tendință se termină doar odată cu scăderea întunericului culorilor și culorile devin mai deschise. Acesta este un semn al micșorării impulsului. Dacă și culorile se schimbă și apare culoarea opusă tendinței, acesta este un indiciu și mai puternic că tendința s-a încheiat, cel puțin temporar.
Fazele intervalului
Culorile ar trebui să alterneze în faze de gamă (consolidare/mișcare laterală). În mod ideal, raportul este de 50% roșu și 50% verde. În orice caz, barele nu trebuie să fie toate de o singură culoare. Acest comportament poate fi observat, de obicei, mai ales la prânz sau în zone de valoare. De multe ori apare chiar și bare verde închis pe partea înaltă și bare roșii închise pe partea de jos. Acest lucru sugerează probabil că unii comercianți speculează despre o erupție și se înșeală. De asemenea, poate apărea o falimentare falsă. Atunci este de obicei mai bine să pariați pe un declin din punctele extreme ale gamei. Un alt instrument util sunt amprentele delta și observarea deltei la înălțimea și în josul fiecărei bare. Adesea, volumul scade și în aceste puncte extreme. De regulă, nu există erupții sub volum scăzut, ceea ce reprezintă un alt indiciu al respingerii erupției. Acest lucru oferă indicii bune ale unei inversări în cadrul intervalului.
Bar Delta
Delta barei este suma tuturor deltelor de amprentă dintr-o anumită bară. Există diferite moduri în care acestea pot fi utilizate. O strategie este confirmarea mișcării prețurilor. Când prețul crește, delta barei ar trebui să fie pozitivă. Acest lucru confirmă de obicei că cumpărătorii agresivi susțin prețul și că tendința continuă. Opusul este adevărat pentru tendința descendentă. Vânzătorii agresivi se exprimă printr-o deltă negativă, ceea ce ar trebui să ducă la scăderea în continuare a prețurilor. Cu toate acestea, în fazele intervalului, delta pozitivă și cea negativă ar trebui să alterneze. Dacă delta barelor este predominant verde într-o fază a intervalului, aceasta poate fi o indicație că intervalul este abandonat și invers.
Reguli de bază pentru interpretarea prețului, volumului și deltei
Volumul ar trebui să crească în direcția tendinței. Volumul ar trebui să crească în direcția tendinței și să scadă în raport cu direcția tendinței.
Delta, care reprezintă cumpărarea sau vânzarea netă la fiecare preț, este afișată în culori. Delta ar trebui să fie, de asemenea, în creștere și pozitivă într-o tendință ascendentă și în creștere și negativă într-o tendință descendentă.
| Preț | volum | delta | piaţă |
| Crescând | Tot mai mult | Din ce în ce mai pozitiv | Puternic în sus |
| Crescând | In scadere | Scăderea pozitivă sau devenirea negativă | Slab |
| Cădere | Crescând | Din ce în ce mai negativ | Slab în jos |
| Cădere | In scadere | Scăderea negativă sau devenirea pozitivă | Puternic |
Exemple utile
Exemplu în S&P E-Mini Future
Achizițiile puternice și consecvente sunt afișate cu o delta. Urmează o lumânare cu delta negativă și un volum semnificativ mai mare decât lumânarea din fața ei. Lumânarea se închide aproape la cel mai mic, iar cea mai înaltă deltă a fost atinsă, de asemenea, lângă cea mai joasă. O indicație că presiunea de a cumpăra s-a încheiat deocamdată.
Un exemplu de aplicare a graficelor de amprentă cu ajutorul platformei ATAS în S&P E-Mini Future
Exemplu în tranzacționare valutară
În principiu, graficele de amprentă pot fi utilizate pe toate piețele tranzacționate la bursă. Acestea sunt cele mai utilizate pe piața futures.
Dar aceste tipuri de diagrame pot fi utilizate chiar și pe piața valutară, deși nu există volum acolo. Deoarece piața valutară este o piață fără prescripție medicală. Aceasta înseamnă că volumul nu poate fi măsurat acolo cu instrumentele obișnuite.
Dacă cineva cumpără cinci contracte pe piața futures, aceasta corespunde și unui volum de cinci din carnetul de ordine al bursei respective. Pe de altă parte, pe piața Forex, volumul nu poate fi măsurat prin numărul de contracte achiziționate. Se face prin adăugarea tuturor modificărilor de preț determinate într-o perioadă specificată. O modificare a prețului într-o pereche valutară necesită determinarea unui anumit număr de tranzacții finalizate.
Un exemplu de utilizare a graficelor de amprentă pe piața Forex
Ilustrația de mai sus arată amprenta tipului de dezechilibru. Ocazional, este un bun indiciu că există trei sau mai multe dezechilibre la nivel înalt sau scăzut. Acest lucru poate semnala o indicație de epuizare pe termen scurt și poate duce la o retragere. Se pot folosi aceste informații pentru a intra sau a ieși dintr-o tranzacție.
După cum am spus, este doar o indicație, dar cu alte tehnici suplimentare de analiză tehnică este o posibilitate de a identifica intrări și ieșiri potențiale.
Concluzie
Graficele de urme au un avantaj decisiv față de graficele clasice. Pe lângă preț, puteți vedea și volumul și fluxul de comenzi.
În plus, toate datele sunt bine structurate și structurate logic, astfel încât informațiile privind volumul și fluxul comenzilor pot fi utilizate și fără a fi nevoie să citiți carnetul de comenzi.
Diferitele tipuri de amprentă vă permit, de asemenea, să adaptați graficele de amprentă la preferințele personale și la abordarea de tranzacționare.
În ciuda tuturor acestor lucruri, utilizarea graficelor de amprentă, ca orice alt instrument, este limitată și, desigur, nu sfântul Graal. La fel cum nu sunt tranzacționarea în portofoliul de comenzi sau tehnologia pură a diagramelor. Doar utilizarea graficelor de amprentă singură nu vă va oferi niciun avantaj statistic. Dar folosită corect, puteți câștiga bani cu ea.
În opinia mea, nu puteți obține volumul și fluxul de comenzi, mai ales în tranzacționarea zilnică, iar amprentele sunt încă un instrument bun pentru acest lucru.