Greutatea riscului • Definiție Gabler Wirtschaftslexikon
Înmulțirea ponderii de risc a unei poziții cu volumul său duce la activele ponderate la risc din Basel II.
CUNOAȘTERE VERIFICATE
Peste 200 de experți din știință și practică.
Peste 25.000 de cuvinte cheie online gratuit.
Originalul: Gabler Wirtschaftslexikon
Prezentare generală
- Definiție lexicon online (gratuit)
- Harta mintii
- Bibliografie/linkuri web
- Domenii tematice
- referințe interne
- URL citat
- Versiunea Wikipedia
ultimele definiții vizitate.
Ponderea riscului este unul dintre elementele esențiale din regulamentul Basel II, care permite determinarea activelor ponderate la risc pentru a fi susținute cu fonduri proprii prin înmulțirea ponderii riscului și a volumului poziției.
Următorul exemplu arată ponderile de risc dependente de rating pentru expunerile față de companii în abordarea standardizată:
În abordările IRB, ponderea riscului poate fi practic determinată prin legarea a trei componente. În timp ce metodele de determinare a ponderii riscurilor pentru împrumuturile corporative, suverane și bancare sunt foarte similare, cele pentru împrumuturile cu amănuntul diferă oarecum de acestea. Cu toate acestea, toate metodele în comun sunt utilizarea parametrului de intrare specific pentru contrapartidă „Probabilitatea implicită” (PD) și a parametrului de intrare specific afacerii „Rată de implicire a pierderii date” (LGD). Parametrul de intrare - la fel specific pentru afaceri - „termen rămas” (scadență, M) este utilizat numai pentru a determina ponderile de risc pentru împrumuturile acordate companiilor, statelor și băncilor, dar nu este luat în considerare în mod explicit pentru împrumuturile acordate clienților privați.
În cazul abordărilor bazate pe ratinguri interne (abordări IRB), probabilitatea de nerambursare poate fi determinată utilizând modelul propriu de rating al unei bănci sau, în cazul în care un model corespunzător nu este disponibil, poate fi preluat din ratinguri externe de la agențiile de rating. Claselor individuale de rating li se atribuie o probabilitate de implicire corespunzătoare.