Estimarea modelelor ARMA cu modificări de regim recurente - sciencedirect

Rețineți că Internet Explorer versiunea 8.x nu este acceptată începând cu 1 ianuarie 2016. Pentru mai multe informații, consultați această pagină de asistență.

modificări

Descărcați PDF Descărcați

Rapoarte matematice

Adăugați la Mendeley

rezumat

Această notă are în vedere estimarea modelelor ARMA cu coeficienți dependenți de timp. Studiem modele cu modificări de regim recurente, dar non-periodice. Oferim condiții pentru convergența și normalitatea asimptotică a două serii de estimatori ai celor mai mici pătrate. Aceste condiții sunt explicite pentru modelele de schimbare a regimului Markov. Pentru a cita acest articol: C. Francq, A. Gautier, C. R. Acad. Știință. Paris, Ser. I 339 (2004).